第11回_ChatGPTを使用したBTCアノマリー分析 サイクル理論 日足(メジャーサイクル)

本日は、BTCの日足メジャーサイクルについて検証していきます

他のサイトを参考にしたところ、サイクル理論の期間について、若干のズレがあり、どれで検証すべきか悩みました

■Aサイト

• ４時間足(４Hサイクル)：ローソク足６０～８０本程度で１サイクル
• (６０～８０本÷１日６本＝１０～１１日で１サイクル)
• 日足(メジャーサイクル)：ローソク足３５本～４５本程度で１サイクル
• (３５～４５本÷１日１本＝１か月～１か月半で１サイクル)

■Bサイト

• 4H(アルファ)サイクル 5～8日程度
• メジャーサイクル 20～35日程度

両者の間をとって、30日と45日で検証してみることにしました。（適当.....)

【条件】

• 2024/1/1～現在までの5分足priceデータを使用
• 指定日数間の高値と安値を抽出
• 指定日数は可変として、1日～100日まで指定できるよう改修
• 例）30と指定すると1/1～1/30を１サイクルとして、この期間の高値と安値を抽出する　次に1/31～30日間の高値と安値を抽出していき、最新日時まで実施
• 期間中の高値を青点、安値は赤点で示す
• 時系列に1本のLINEで結ぶ
• ポイント間の日数をLINE上に表示する
• 指定期間の区切りを縦LINEで示す

【結果】

■30日サイクル

■45日サイクル

【考察】

• 結果としては、第10回の分析とほぼ同じですね
• 奇数月の前半に上昇、偶数月に入ってから下降開始　翌月の上旬頃まで下降
• 3月、5月、7月、9月の上旬に上昇開始
• 4月、6月、8月に入ってから下降を開始し、翌月の上旬頃まで続く

【再検証】

• 今回はこの結果を基に、以下検証をしてみた
• 奇数月の1日にlongエントリー し偶数月の1日に決済した場合の勝率

　　　<Chatgptの回答>

• エントリー: 奇数月の1日の開始値（最初の価格）でビットコインを購入します
• エグジット: 偶数月の1日の開始値でビットコインを売却
• 勝率の計算: 売却価格が購入価格を上回った回数を数えます、全取引回数に対する割合を計算します。
• 計算の結果、奇数月の1日に購入し、偶数月の1日に決済するという戦略の勝率は100%でした。この期間中、すべての取引で売却価格が購入価格を上回ったことになりました。
• 取引データ

• 素晴らしい結果です、奇数月の1日にlongエントリー し偶数月の1日に決済した場合100%勝てるということになります。（注）しつこいようですがアノマリー通りにいけばです
• 注意はドローダウン値です。損切されたら勝てるものも勝てないですから
• Entry_Price_Drawdown：エントリー価格からのDrawdown
• Max_Drawdown：期間最高値価格からのDrawdown
• Max_Drawdownを鑑みると、価格から-30%くらいまでは全然あり得る
• レバは低レバとすべき（2倍～大きくても3倍くらいまで）、一番安全なのは当然ながら現物です

本記事は個人的にPRICEデータを基にChatGPTを使用してアノマリーを考察、検証しているにすぎません、売買を推奨するものではありません　投資は自己責任でお願いします

こちらよりバックテスト用のPRICEデータを無料にてダウンロードできます
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