第13回_ChatGPTを使用したBTCアノマリー分析 long&short両建て戦略

本日は掲題どおり、エントリー時に同時に両建(long&short)し、目標価格に達したら利益を確定し目標価格に達していないものは、目標価格になるまでひたすら待つ（放置する）という戦略でどのような結果になるか検証してみました

【条件】

• 2024/1～のBTC5分足priceデータを使用
• 毎週　日曜日のAM9時に両建エントリー
• 2000ドル利益に達したものを利確決済
• 2000ドルに達していないものは、目標価格まで放置
• 損切は設定しない（損切されない低レバを想定）

【結果】

各項目の説明は以下の通りです

1. Price: エントリー時の価格（毎週日曜日の午前9時の価格）
2. Long_Exit_Hit: ロングポジションが+2,000ドルに達したかどうかを示すフラグ（TRUE: 達成、FALSE: 達成せず）
3. Short_Exit_Hit: ショートポジションが-2,000ドルに達したかどうかを示すフラグ（TRUE: 達成、FALSE: 達成せず）
4. Long_Exit_Price: ロングポジションの目標価格（エントリー価格 + 2,000ドル）
5. Short_Exit_Price: ショートポジションの目標価格（エントリー価格 - 2,000ドル）。
6. Long_Exit_Timestamp: ロングポジションが目標価格に達した日時
7. Long_Exit_Actual_Price: ロングポジションが目標価格に達した時の実際の価格
8. Short_Exit_Timestamp: ショートポジションが目標価格に達した日時
9. Short_Exit_Actual_Price: ショートポジションが目標価格に達した時の実際の価格
10. Long_Days_to_Exit: ロングポジションが目標価格に達するまでに要した日数
11. Short_Days_to_Exit: ショートポジションが目標価格に達するまでに要した日数

【考察】

• 基本的には表を見ればよく分かりますが、longもshortもほどんどがTRUEで+2000ドルで利確できていることになります
• つまりドローダウンしていてもポジションを待っていれば数日～数十日で価格が戻り、ほとんどが＋で利確できるということです
• longのFALSEが2件、shortのFALSEが4件となり、やはりlongの方が有利である
• longはオールタイムHIを更新すれば100%の勝率となり、shortの場合、40000ドルを下回らないと100%の勝率とならない
• 現在価格を63000とした場合、FALSE分の含み損を差し引いた場合の利益
• longの場合、約67000ドルくらいの利益
• shortの場合、約5000ドルくらいの利益
• 上記を鑑みても現状は、やはり圧倒的にlongが有利なトレンドかと思います

本記事は個人的にPRICEデータを基にChatGPTを使用してアノマリーを考察、検証しているにすぎません、売買を推奨するものではありません　投資は自己責任でお願いします

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