今回は人気のあるXRPについて曜日毎の勝率をバックテストで分析しました
ETHも考えたんですが、動きがBTCとほぼ同じになりそうなので、今回はXRPを選択することにしました
【条件】
- データはBTCと同じ、2024/1/1/1:00 ～ 現在までの5分足データを使用
- AM9時取引開始、PM21時決済
以下、ChatGPTとの間で得られた結果です
【勝率の高い曜日】
単純にAM9時の価格とPM21時の価格を比較したlong、shortの勝率です
勝率の高いのは月曜日longと土曜日longです。但し、月曜日は平日である為、ボラが高いので避けることにして、土曜日longに絞ります
【土曜日longの過去の勝率】
土曜日 AM9:00 long → PM21:00決済の過去の月毎の勝率を確認した
現在を起点に過去の月毎の勝率を調査
土曜日の確率:
- 1ヶ月: 83.33%
- 2ヶ月: 90.91%
- 3ヶ月: 86.67%
- 6ヶ月: 75.00%
- 10ヶ月: 68.29%
間近1ケ月も勝率は高く、月毎にも勝率が安定している事がわかった
【最適な損切り値】
最適な損切り値を検証する
建値より 1%、2%、3%で損切り設定した場合のトータル損益を確認
結果は以下のとおり、3%が一番利益率が高い、5%の場合は取引中、一度も損切が発生しない結果となったが、発生した場合のドローダウンが大きいので今回は除外した
XRP 10000取引とした場合
【取引の詳細データ】
- 毎週土曜日 AM9時long→PM21時に決済
- 損切設定は建値から-3%
【考察】
- この戦略でいくと10ケ月期間でロスカットは1回のみ発生、10000XRP取引していると仮定すると日本円で約2.5万くらいの損失
- 前記損切りも含めて、10ケ月トータルで約27万の利益となった（取引手数料は考慮していない）
- 今までBTCメインで見てきたので、どうせXRPもBTCと同じ動きをするものと思っていたが案外違った独自の動きをしている事が分かった
- BTCがダメな日でもXRPならいけるという事もありそうなので、今後はXRPにも注視していきたいと思います
本記事は個人的にPRICEデータを基にChatGPTを使用してアノマリーを考察、検証しているにすぎません、売買を推奨するものではありません 投資は自己責任でお願いします
こちらよりバックテスト用のPRICEデータを無料にてダウンロードできます
検証用PRICEデータ無料公開
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